Como desenvolver sistema de negociação automatizado

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.
Aprenda como desenvolver um sistema de negociação rentável - criando sistemas de negociação Proftibale.
Eu tenho estado no negócio de especulação de mercado e educação de negociação de mercado há cerca de 20 anos. Enquanto Futuros e Forex sempre foram os principais mercados em que negocio e gerencio contas, também passei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no pregão do Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso ao comércio on-line. Depois de algum tempo no pregão, saí e segui uma carreira comercial a partir dos limites amistosos do lar. Naquela época, eu me deparava com dados e gráficos de negociação instáveis, na melhor das hipóteses, e a tarefa de telefonar para uma mesa de operações. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento foram explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.
O Nascimento dos Sistemas de Negociação.
Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários da tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, já que os computadores de alta velocidade ajudam os comerciantes varejistas e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números crunch e testar os resultados reais e hipotéticos em segundos. No mundo da gestão profissional de dinheiro, tenho visto muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e os que funcionam normalmente funcionam um pouco e depois fracassam. Estando no lado da educação da indústria também, eu vi centenas de sistemas automatizados ainda, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia, na verdade, produzir um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi e que querem compartilhar comigo uma estratégia de negociação automatizada. Eles estão enviando, então vou ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os traders me mandarão de volta relatórios hipotéticos de desempenho testados dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria deles mostrará 80% de negociações vencedoras ou lucros maiores e maiores. Na maioria das vezes, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, perdem e perdem rápido. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que é tão difícil a negociação de sistemas para a maioria dos que a experimentam? Há uma razão muito simples que discutirei mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar na fundação de um sistema de negociação lucrativo, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as perigosas armadilhas que levam à falha na negociação do sistema.
O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.
Como muita mudança e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente na negociação que não mudou nem um pouco e é assim que o trader consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada se resume à fundação dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como acontece. Se você tem uma falha em seu processo de raciocínio, pode ter certeza de que isso levará a resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados nada mais são do que pura oferta e demanda no trabalho, seres humanos reagindo à relação de oferta / demanda em curso dentro de um determinado mercado. Só isso, por fim, determina o preço. Oportunidade surge quando este relacionamento simples e direto está "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados como eles realmente são e olhamos para eles da perspectiva de uma relação de oferta / demanda contínua, identificar boas oportunidades de negociação não é uma tarefa tão difícil. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e como essa oportunidade se parece em um gráfico de preços normalmente obtêm sua receita de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "sabem" são pagos por aqueles que "não sabem".
Quem está do outro lado do seu comércio?
Se queremos um sistema de negociação consistentemente lucrativo, é melhor termos certeza de que a pessoa do outro lado de nossos negócios está cometendo um erro. Nosso sistema deve ser um especialista em encontrar um trader novato ou estamos em apuros. Nós não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso negócio, nós só precisamos saber se eles são um operador consistentemente lucrativo ou um trader perdedora consistente, e o gráfico nos dará a maior parte dessas informações.
Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análise técnica, os comerciantes mais ativos usam indicadores. Embora muitas pessoas, inclusive eu, tenham sempre batido nos indicadores, elas são, na verdade, uma boa ferramenta quando usadas adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar cada sinal de compra e venda que um indicador produz e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que aceitam cada sinal de compra e venda de um indicador provavelmente perderão rapidamente o capital de negociação. Não é que os indicadores estejam fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendência adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios de usar indicadores técnicos e osciladores da maneira certa é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e stochastics em nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o trader perdedora consistente para negociar.
No gráfico, há uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços nesse mercado. Para esta tarefa, eu uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está sugerindo que estamos em tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, só queremos comprar os pullbacks no preço. O sinal mecânico para comprar vem quando o estocástico produz um sinal de compra no território mais vendido (cruzamento médio móvel, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação do preço imediatamente antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico estava muito sobrecomprado, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido a descoberto naqueles tempos. Essa é uma armadilha na qual novos operadores podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.
Regra de Compra: Quando a média móvel estiver inclinada para cima, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-venda como um sinal de compra. Quando a média móvel é inclinada para cima, IGNORE EVERY vender sinal da cruz média móvel estocástica no território de sobre-compra que produz.
A Lógica Baseada na Realidade: Quando os preços estão subindo, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e vendendo no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um operador consistentemente lucrativo nunca venderia após um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, nós queremos comprar deste vendedor novato.
Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:
O "Switch": O switch é um botão liga / desliga que diz "ok to buy" ou "ok to sell" mas não ambos ao mesmo tempo neste caso. Por exemplo, quando a média móvel é inclinada para cima, o interruptor é ligado dizendo "está tudo bem comprar", o que significa que não está tudo bem vender.
O "gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel está inclinada para cima, o "interruptor" é ligado que diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelos stochastics cruzar em território vendido (o gatilho) é ativado. Se a média móvel fosse reduzida, o gatilho do sinal de compra seria desativado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.
Talvez o seu sistema de negociação não inclua indicadores e, em vez disso, se concentre nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e um "trigger". Seu interruptor seria o preço que alcança o nível da oferta ou da demanda e seu disparador seria a entrada real que pode ser uma vela reversa no nível, preço que alcança o nível, ou um de muitos mais acionadores. Seja qual for a estratégia, há sempre um "switch" e "trigger".
Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel do período 50 nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, só queremos vender para um trader novato que está comprando após um movimento de preço mais alto no contexto de uma tendência de baixa. O sinal mecânico para vender vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzes médias móveis, circuladas acima).
Vender Regra Curta: Quando a média móvel estiver inclinada para baixo, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-compra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA compra sinaliza a cruz média móvel estocástica no território oversold produz.
A Lógica de Negociação Baseada em Realidade: Quando os preços estão tendendo para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto quando os preços estão altos. Além disso, queremos vender a descoberto o comprador que está cometendo o erro de comprar depois de uma alta no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).
Este ou qualquer sistema de negociação é perfeito? Certamente não, não há sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras simples de negociação e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as probabilidades a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem eles querem ou precisam. Eles se dão bem com o tempo porque percebem que não precisam vencer sempre. Eles só precisam manter as regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm vantagem.
Qualquer mercado e indicador farão quando você pensar nos mercados corretamente.
Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, eu simplesmente troquei o Stochastic pelo índice do Commodity Channel, mais conhecido como CCI, nós obteremos quase os mesmos sinais.
Razão técnica para vender curto:
1) O down slopping 50 & ndash; média móvel do período sugere que este mercado está em tendência de baixa.
2) Uma leitura de sobrecompra de CCI (circulados estão no gráfico).
Motivo lógico para vender curto: venda a descoberto a um comprador que compra DEPOIS de uma recuperação em preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base na EMOÇÃO, e não uma lógica simples e apropriada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.
Estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, mercados ou mudanças nas condições de mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado sempre mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento de preços, pura oferta e demanda. Os sistemas que vejo trabalhando são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.
Motivo Técnico de Compra:
1) O up slopping 50 & ndash; média móvel do período sugere que este mercado está em tendência de alta.
2) Uma leitura do Oversold do CCI (circulados estão no gráfico).
Motivo Lógico para Comprar: Compre de um vendedor novato que vende DEPOIS de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta.
Tendência de alta / Overbought do oscilador: Ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.
Tendência de alta / Oscilador Oversold: Compre Tendência Tendência de baixa / Oscilador Overbought: Venda sinal breve.
Transformando a falha em sucesso.
Eu vejo que a grande maioria dos traders que percorrem o caminho do sistema gastam os indicadores de ajuste de forma do ano, os osciladores e os números calculados com base nos resultados hipotéticos de negociação (números) testados. Vejo muito poucas pessoas desenvolvendo estratégias de negociação baseadas na lógica simples de como e por que os preços se movem como ocorre em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem a lógica simples de mercado nas contas daqueles que o fazem. Os sistemas de negociação apenas agilizam o processo.
Como mencionei anteriormente, a maioria dos traders que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensam nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa de como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não começará seu caminho de aprendizado, como eu fiz, lidando com o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos participantes do mercado vai começar com um livro de negociação ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreve livros e oferece seminários, não um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não estaria vendendo o livro para você. Isso leva a um trader novato a pensar que pode pegar um atalho no sistema de negociação e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar que o computador encontre os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado teste). Normalmente, quando o trader do sistema iniciante começa a negociar com dinheiro real com base nesses resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações do indicador e, pior ainda, adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao comércio de desastres, mas o comerciante do sistema iniciante nem sequer sabe disso. Eles dizem: "Como é que um sistema de negociação com números ótimos testados não funciona?" Não funciona porque o sistema é baseado em processamento de números e curva de resultados de testes. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer sua fundação de volta ao básico de como e por que o preço se move em qualquer mercado. Por último, se você quiser cobrar demais as informações deste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você observar todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de virada. Tem que haver.

Como fazer um robô comercial em nenhum momento.
Para fazer um robô comercial, você precisa de um sistema de negociação.
Negociar nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial errada. O sonho de todo comerciante é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.
Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e estrito que possa ser apresentado na forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?
Um sistema de negociação é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, geralmente ficam sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Os fóruns de livros e traders podem fornecer alguma ajuda nesse caso.
Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes bem-sucedidos e nem todos os traders bem-sucedidos escrevem livros. Muitos recursos especiais da Web são criados apenas para gerar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.
Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios da criação de um sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para negociação, o principal é que você deve realmente negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível.
Negociação de robôs e Forex.
Acredita-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite negociar 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação.
No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e que a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem.
Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para a criação de robôs de negociação e a maioria dos defensores do comércio automatizado aprimora suas habilidades em pares de moedas.
Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para negociação manual.
Como começar a fazer um robô comercial?
Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Vamos descrever apenas alguns dos principais.
A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que considere muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme crença de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando dados históricos disponíveis.
Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito de matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Essa abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definido na forma de um sistema de negociação automatizado em funcionamento não é tão importante.
A segunda abordagem é baseada no estudo das leis de mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem dessa abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.
É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários.
Mais cedo ou mais tarde, um trader começa a considerar a automação de processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade de formalizar regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os operadores que tentam encomendar um robô comercial não podem descrever as regras de negociação e encontrar pontos em comum com os programadores.
A terceira abordagem é baseada na tentativa de criar uma “caixa preta” baseada em redes neurais com o uso de ferramentas prontas amplamente disponíveis em softwares especiais e pacotes de matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, já que não requer conhecimento profundo em matemática nem experiência em programação - tudo é feito usando recursos visuais.
Um trader deve conhecer os fundamentos dos indicadores técnicos, possuir a capacidade de preparar dados de preço necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem dessa abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é, na verdade, uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô.
Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô de negociação desde o começo sem gastar tempo para negociação manual. Por que negociar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios de seus esforços.
Mas «sem dores, sem ganhos». Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infraestrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar, em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.
Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - a criação de um sistema de negociação automatizado. E mesmo que um robô comercial seja criado, não há garantias de que ele será lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema de negociação? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.
Há também a quinta abordagem - comprar um sistema de negociação pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como um operador ou um sintonizador. Essa abordagem economiza muito tempo (não é necessário aprender muitas coisas novas) e permite que os operadores entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.
A principal desvantagem dessa abordagem reside em suas vantagens - você não conhece os princípios de operação de seu robô de negociação e sua estrutura. E mesmo que um vendedor forneça uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca terá certeza disso.
No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode lhe dar garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociar no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.
Qual é a melhor abordagem para o comércio automatizado para um comerciante?
Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais baseados em redes neurais. No entanto, essas duas abordagens são muito estimulantes e proporcionam um bom exercício intelectual.
Abaixo, discutiremos apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida pelos novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua sendo a principal área de conhecimento ao aprender noções básicas de negociação.
Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de gastar algum tempo para negociação manual e obter o senso de mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.
Os primeiros passos para fazer um robô comercial.
Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de solicitações comerciais. Mas primeiro você pode começar com os Expert Advisors já prontos - trocando robôs da biblioteca livre Code Base.
Faça o download de qualquer Expert Advisor (robô de negociação) e lance-o nos terminais de cliente do Strategy Tester do MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um parâmetro de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.
Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, distribuições de ofertas e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado mudar.
Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando esse método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a instalação de um sistema de negociação para algum intervalo histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e de tendência contrária.
O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos, baseados na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, selecionando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.
O principal aqui é não superar demais. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver, mais fácil será o ajuste. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adaptação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados de teste / otimização e seu próprio bom senso podem ajudá-lo.
Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe uma volatilidade dramática no caso de mudanças de mercado insignificantes.
Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação examinando os resultados de teste e otimização. O conhecimento dos pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja mais bem preparado ao criar seu próprio robô comercial.
Programando um robô de negociação.
Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.
Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.
Segundo, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se tiver algum problema não resolvido. Participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados a mostrar sincero interesse pelo assunto.
Terceiro, você pode solicitar a melhoria ou o desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs, caso não seja capaz de criar um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.
Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal de contas, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido corrigi-lo sozinho.
Não há necessidade de reinventar a roda.
Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve focar sua busca? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um sistema pronto. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.
Os homens do exército em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes das escolas militares, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação dos sistemas de negociação é semelhante: a maioria dos traders usa idéias de negociação simples e conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando o Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.
Existem muitos fóruns de traders com acesso limitado, onde os participantes unem seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas de negociação secretos. O mais interessante é que tais sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Em seguida, ele é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos do público em geral.
Portanto, você pode facilmente obter códigos-fonte de robôs comerciais e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e cronogramas. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você só não sabe como cozinhá-los!" É difícil acreditar, mas a probabilidade de você desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando os ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.
Apenas alguns poucos conseguirão passar.
Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se elas estão literalmente ao alcance da mão? A resposta provavelmente está na psicologia humana. O pessoal de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando acordos de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas, por alguns motivos, apenas alguns traders institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.
Acontece que você precisa não apenas de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.
Embora eu me afaste ligeiramente do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um trader é uma autodisciplina e não um sistema secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia lucrativa, mesmo que seja gratuita.
O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para negociação manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem a intersecção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos refinamentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma ideia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô de negociação de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Um problema de otimização de robôs de negociação surge. Esse processo não deve se transformar em uma otimização excessiva e em um intervalo de histórico específico.
Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados dos testes forward não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô comercial fique estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um intervalo de tempo para a otimização de parâmetros e um valor real de "algum tempo" dependem de um determinado sistema de negociação.
Assim, a otimização de um robô de negociação antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra o desenrolar de um sling - quanto mais cuidadosamente desenrolamos um projétil do sling, mais ele voará e mais precisa será sua trajetória. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por um tempo maior do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e ajuste correto de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado.
Isto pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada, que já existe há muitos anos. Os Expert Advisors enviados por todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar no teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs de negociação admitidos para o Campeonato continuam lucrativos depois de meses de trabalho autônomo.
Você também pode testar suas habilidades para fazer e ajustar seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados dos testes avançados do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!
Conclusão.
Comerciantes profissionais intraday passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para fazer um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.
A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.
Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui sobre o aprendizado de linguagens MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Como desenvolver um sistema de negociação automatizado
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar procurando o "santo graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome?
Existem centenas, se não milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, depois de comprar um sistema, não seguirá suas regras ou negociará exatamente como foi planejado. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio de coaching de traders, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. & mdash; Van K. Tharp.
Existem pessoas por aí obcecadas com:
Encontrar o estoque que vai torná-los uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica de se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto da perfeição, sem nunca chegar a negociação. Encontrar o sistema ideal. & Rdquo; Apenas procurando alguém para lhes dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo trader precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetível de identificar e executar negociações, você nunca poderá ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e impede você de tomar decisões quando você é menos capaz de fazê-lo. Negociar pode ser estressante. É fácil se distrair. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre a mudança do mercado ou se estiver atrasado para o próximo compromisso, provavelmente não tomará boas decisões sobre seus negócios.
Mas você não pode negociar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema de negociação é algo que você pode simplesmente "comprar em uma caixa", & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, se não milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá nem o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? Porque o sistema não se encaixava neles e em seu estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação de sucesso é encontrar um sistema de negociação que se encaixa pessoalmente. Desenvolver seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e limites.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, & quot; por que devo desenvolver meu próprio sistema? Não é mais fácil ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando alguém desenvolve um sistema para você, você não sabe quais preconceitos eles podem ter. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas querem saber a resposta perfeita para os mercados. Eles querem ser capazes de prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares, o que permitirá que você se sobreponha a vários estudos sobre dados de mercado anteriores. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis - uma crença perigosa que permanecerá com você até que você tente negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas de negociação acabaram caindo por causa desse pensamento. Uma "certeza" & rdquo; o comércio colocado sem o dimensionamento adequado da posição pode acabar com alguns operadores completamente fora do jogo.
E se a pessoa que está vendendo o sistema for apenas um grande comerciante que ganha dinheiro vendendo sistemas em vez de negociações reais? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos traders o que é preciso para desenvolver um sistema completo para eles mesmos. Não é ciência de foguetes; só é preciso compromisso e o conhecimento certo.
Você não precisa de conhecimentos de matemática ou computação.
A ideia de que você precisa de conhecimentos de informática ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos que existem.
Mesmo se você encontrar computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base por trás do desenvolvimento de seu próprio sistema. Na verdade, você é a ÚNICA pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A principal coisa a se lembrar sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é levada em consideração por você para que ela se encaixe em suas crenças, desejos e necessidades. Você pode contratar alguém para informatizar sua estratégia, se você não puder fazer essa parte sozinho; Há muitos programadores por aí que farão isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação precisam ser informatizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas comerciais bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, mais rápidas e mais eficientes, mas não são absolutamente necessários, a menos que você tenha que usar um para se sentir confiante em relação à sua negociação (se não concordar com essa afirmação, provavelmente precisará fazer testes em computador para sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entender o que realmente é um sistema de negociação, tudo isso fará sentido. Não é complexo, a menos que você opte por fazê-lo!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa ser um sistema de negociação, Van chamaria uma estratégia de negociação que consiste em sete partes:
Condições de configuração. Um sinal de entrada. Um stop loss do pior caso. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Vários sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de configuração correspondem aos seus critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações nas quais você pode decidir investir a qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar por ações que são ótimas "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos históricos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que atende à sua tela inicial e que você pode usar para determinar quando você pode inserir uma posição - longa ou curta. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas eles tipicamente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre após uma configuração particular ocorrer.
A parada de proteção é a pior das perdas que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no mercado por um longo tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço das ações), ou algo que vai te tirar rapidamente se o mercado se voltar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não sobem para sempre, e eles não caem para sempre. Você precisa de paradas para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você é parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita para lucros que não foram cobertos pelas condições originais de configuração e entrada. Consequentemente, você precisa pensar nos critérios de reentrada.
A estratégia de saída pode ser muito simples. É um fator em sua negociação sobre o qual você tem controle total. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou se tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por uma razão muito boa: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Demasiadas pessoas focam apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, em vez de quando vender. Se você abordar a negociação com uma estratégia de saída, ela será beneficiada imediatamente.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema que controla quanto você negocia. Determina quantas ações você deve comprar ou quanto & rdquo; você deve investir em qualquer negociação. É através do dimensionamento da posição que você atingirá seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendência e outro sistema para mercados planos. Muitos traders profissionais têm vários sistemas que operam em vários períodos de tempo em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência do portfólio de um único sistema de acompanhamento de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é como comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por "qualquer sistema que funcione", & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não corresponder às suas crenças sobre os mercados, você acabará encontrando uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca teve tempo para pensar sobre o que eles realmente querem do seu comércio em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não o fazem. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças de que "querem ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% de projetar um sistema que você se encaixa.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um trader em tempo integral, ganhando 30% ao ano para meus clientes com perdas potenciais não maiores que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana em negociação e obter o máximo rendimento do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar o meu lado negativo, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter retornos máximos, incluindo a perda de tudo. Eu quero limitar meus saques a não mais do que 20%. Eu gostaria de fazer o que eu puder, mas minimizar os levantamentos é meu objetivo principal.
Nenhum sistema é uma máquina lucrativa que pode ser ligada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca negociará um sistema adequadamente se não se sentir à vontade para negociá-lo, assim como poderá ter dificuldade em seguir os conselhos dos boletins informativos, porque não se sente confortável tomando certas comércios que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que prevê melhor o mercado. Vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema comercial que se adapte às suas necessidades, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então, pergunte-se quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando negociar sistemas de outras pessoas?
Um grande comerciante me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e eu respondi vagamente sobre como superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava atrás, e eu disse a ele o que elas eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha de trás pra frente. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu esperava e projetar um sistema para essa especificação. & mdash; Frank Gallucci.
Um bom recurso para aprender mais sobre este tópico:
Como Desenvolver Um Sistema De Negociação Vencedor Que Você Se Encaixa Em Casa.
Obtenha todos os benefícios dos anos de traders de modelagem do Dr. Van Tharp e sua pesquisa sobre como os sistemas de negociação lucrativos são desenvolvidos. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa comum não tem uma chance de negociação lucrativa porque ele ou ela se concentra em todas as coisas erradas.
Você não vai aprender essas informações assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará totalmente os aspectos mais significativos do desenvolvimento do sistema.
Este programa ajuda você a determinar que tipo de sistema de negociação irá atendê-lo pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que você provavelmente não encontrará, a menos que você acidentalmente tropeça neles.
Este programa tem 20 CDs de áudio: 11 CDs de material novo e 9 CDs do clássico estudo em casa, cobrindo informações que não são mais ensinadas em nossa oficina de Desenvolvimento de Sistemas.
Melhor ainda, temos um workshop de três dias "Como desenvolver sistemas de negociação que atendam a você". Para saber mais, clique aqui.
O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? O baixo dimensionamento de posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas e mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posição e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
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Guia para iniciantes em negociação quantitativa II: desenvolvendo sistemas automatizados de negociação.
Na parte I deste guia, falamos sobre programação matemática, dados e habilidades de ML que são úteis ao construir suas próprias estratégias de negociação. Espero que você já seja um especialista e esteja pronto para mergulhar na criação de seu próprio sistema de negociação automatizado.
Um sistema de negociação automatizado consiste em vários elementos. Você precisa decidir quais mercados deseja negociar, criar recursos para identificar uma lógica de negociação e desenvolver uma estratégia para implementar essa lógica para comprar ou vender ações. Seu sistema deve decidir quando entrar e sair de uma operação, contabilizar os custos de negociação e ser otimizado via backtesting (mas não overfit). Você pode assistir a um vídeo detalhado sobre os principais elementos de um sistema de negociação aqui.
Vamos começar:
1. ENCONTRE O MERCADO CERTO PARA O COMÉRCIO.
Escolha seu mercado e instrumentos para negociar. Em seguida, encontre dados históricos desses instrumentos para desenvolver e testar seu modelo. Fornecemos dados para 600 ações listadas na NASDAQ que são (ou eram) uma parte do S & P 500 desde 2001. A lista completa de ações está aqui.
Os estoques geralmente são um bom lugar para começar para iniciantes e permitem um grande grau de diversificação. Não entende o que significam instrumentos financeiros como ações, futuros e opções? Aprenda mais aqui.
2. CONSTRUA SEUS RECURSOS E SINAL DE NEGOCIAÇÃO.
Você precisará de um conjunto de recursos para identificar um sinal / lógica de negociação. Os recursos podem ser médias móveis ou proporções de dados de preços, correlações ou sinais mais complexos. Fornecemos diariamente dados OPEN, CLOSE, HIGH, LOW e VOLUME para as ações. Você pode combinar isso de várias maneiras para criar novos recursos. Depois de ter seu conjunto de recursos, você precisa gerar um sinal de negociação usando esses recursos, ou seja, quais instrumentos são uma compra, uma venda ou um ponto morto.
Se você precisar de uma atualização sobre a matemática, leia mais aqui.
Você pode começar experimentando sistemas simples de reversão à média ou de momentum, construindo um par um pouco complexo ou negócios longos e curtos. Você pode conferir nossa série de iniciantes sobre estes (com tutorial de notebooks IPython) em estratégias de negociação simples.
3. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO COMERCIAL.
Em seguida, você precisará de uma estratégia que informe ao seu sistema o que fazer com base no sinal gerado por seus recursos. Esta é a ordem final que você envia para o corretor.
Você pode inserir uma negociação em duas posições - longa ou curta. Quando longo um estoque, você se beneficia se o preço aumenta. Da mesma forma, quando curto você se beneficia se o preço diminui. Depois de entrar em uma negociação, você pode escolher aumentar ou diminuir o tamanho da sua posição com base na intensidade do seu sinal e, finalmente, sair da posição se atender aos seus critérios de lucro, se achar que o sinal foi revertido ou se atingiu o stop loss .
Portanto, sua estratégia de execução comercial deve decidir a) como entrar em uma posição (comprar ou vender) b) qual o tamanho para negociar c) como aumentar ou diminuir subseqüentemente e d) quando sair, tanto no caso de lucros como de perdas.
4. CUSTOS DE NEGOCIAÇÃO.
Os custos de negociação alteram significativamente o desempenho da estratégia. Custos de negociação elevados podem consumir significativamente uma estratégia lucrativa. Nosso backtester contabiliza automaticamente os custos de negociação. Aplicamos uma comissão (taxas cobradas pela bolsa e pelo corretor para facilitar as negociações) e derrapagem (a diferença de preço na qual você fez o seu pedido e o preço em que você realmente negociou) a cada pedido.
Usamos US $ 0,10 por ação como comissão e 5% do intervalo diário da ação como uma estimativa de desvio. Portanto, custo total para negociar (em $) = 0,10 + (ALTO - BAIXO) * 0,05.
5. MÉTODOS DE BACKTESTING E DESEMPENHO.
Finalmente, você precisa testar seu sistema em dados históricos para ver como sua estratégia teria sido realizada no passado. Isso ajuda você a otimizar seu sistema para os mercados em que você está negociando. Ele também fornece uma expectativa de como sua estratégia deve ser feita no futuro.
Como você compara dois sistemas? Nosso backtester fornece as seguintes métricas para quantificar o desempenho do seu sistema. Esse conjunto de métricas não é completo, mas é um bom lugar para começar:
Retorno total Retorno anualizado Taxa de volatilidade anualizada de Sharpe Relação de sortino Retirada máxima% de rentabilidade Lucro de lucro.
Você pode ler em detalhes sobre eles aqui.
Não existe um valor alvo correto para essas métricas. Todo investidor procura sistemas com alto desempenho e baixo risco, mas diferentes investidores podem ter limites variados para o que é considerado aceitável com base em seu perfil de risco e estilos de negociação.
6. SEJA PREOCUPADO CONTRA O SOBRECARGA E OS ACOMPANHAMENTOS.
Semelhante a qualquer problema de ciência de dados, a abundância de dados disponíveis significa que há uma tendência natural para ajustar os sistemas.
Overfitting é a armadilha mais perigosa de uma estratégia de negociação. Você pode criar um algoritmo complexo que funciona maravilhosamente em um backtest, mas falha miseravelmente em novos dados não vistos. Este sistema realmente não descobriu nenhuma tendência nos dados e nenhum poder preditivo real. Algumas dicas para evitar overfitting:
Mantenha seus sistemas o mais simples possível. Se você se encontra usando recursos demais ou extremamente complexos, provavelmente está super adaptando, não captando uma tendência. Divida os dados disponíveis em dados de treinamento e teste. Não use todos os dados para otimizar seu algoritmo de estratégia, use os dados de teste para validar sua estratégia. Sistemas com bom desempenho em testes fora da amostra têm maior probabilidade de obter sucesso nos dados do mercado ao vivo. Evite vieses, especialmente preconceito antecipado. Certifique-se de que sua estratégia não esteja usando nenhum conhecimento do futuro durante o backtesting. Essas informações não estarão disponíveis para você ao negociar com dados do mercado ao vivo. Você pode encontrar uma lista de vieses comuns de backtesting aqui.
É isso aí. Você está pronto para começar a escrever algumas estratégias próprias. Você pode ler nosso post de acompanhamento sobre uma abordagem sistemática para identificar a lógica de negociação e desenvolver uma estratégia.

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Traders e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
[Sistemas de negociação automatizados podem usar diversos indicadores técnicos para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões gráficos que os traders podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos traders, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias comerciais.)
Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.
Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:
Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os operadores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - deve ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve a disciplina. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de ter uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um negócio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de um negócio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do negócio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.
Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador e problemas do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações - com todos os pedidos residindo em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cuidado. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)